蒙特·卡羅方法（Monte Carlo method），也稱統(tǒng)計模擬方法，是二十世紀四十年代中期由于科學技術(shù)的發(fā)展和電子計算機的發(fā)明，而被提出的一種以概率統(tǒng)計理論為指導(dǎo)的一類非常重要的數(shù)值計算方法。是指使用隨機數(shù)（或更常見的偽隨機數(shù)）來解決很多計算問題的方法。與它對應(yīng)的是確定性算法。蒙特·卡羅方法在金融工程學，宏觀經(jīng)濟學，計算物理學（如粒子輸運計算、量子熱力學計算、空氣動力學計算）等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。